데이터 기반으로 투자하면 수익을 낼 수 있을까?

나는 어릴 때부터 주식에 관심이 많았다.

군대에 입대할 무렵, 아버지가 주식에 입문하면서 큰돈을 투자하시는 모습을 보고 자연스럽게 흥미가 생겼다.

군대 상병쯤이었던가 휴가 때 주식투자 책 두 권을 사서 부대에 들고 들어갔다. 

솔직히 말하면, 그땐 맥심을 사서 들어갈 걸 하면서 후회했지만,

사회에 있었다면 절대 읽지 않았을 주식투자 책을 끝까지 완독할 수 있었던 건 결과적으로 좋은 경험이 되었다.

책을 다 읽고 나니, ‘사회에 복귀하면 실전에서 써먹어 봐야겠다’는 생각이 들었다.

하지만 문제는 큰돈이 없다는 것이었다.

결국 소액으로 투자를 시작했고, 몇 년 후 할아버지가 돌아가시면서 내 앞으로 1,000만 원이라는 큰돈이 생겼다.

이 기회를 놓칠 수 없다고 생각하고 본격적으로 실전 투자에 뛰어들었는데… 결과는 참담했다.

 

첫 번째 시행착오: 1000만 원이 500만 원이 되다

처음에는 나름의 기법과 분석, 예측, 시뮬레이션을 거쳐 투자했지만, 계좌는 반토막이 났다.

1,000만 원이 500만 원이 되는 경험은 말로 표현할 수 없는 충격이었다. 이때부터 ‘뭔가 기술적인 헛점이 있는 것이 아닐까?’라는 의문이 들기 시작했고, 기존보다 더 깊이 있는 주식 지표를 연구하기 시작했다. 하지만 이렇다 할 성과를 내지는 못했다.

 

첫 성공 경험: 운이 실력이었을까?

그러던 중, 이명박 대통령이 자전거 사업을 추진한다는 뉴스가 나왔다. 관련 종목을 찾다 보니 ‘에이모션’이라는 기업이 눈에 띄었다. 큰 기대 없이 투자했는데, 이게 웬걸? 주가는 무려 3배 가까이 올랐다.

이 성공은 나의 현실 투자뿐만 아니라, 키움증권 대학생 모의투자 대회에서도 10위 안에 드는 성적을 거두게 만들었다. 하지만 이 성공이 내 실력이라고 착각했던 것이 문제였다.

운이 실력이 된 줄 알고 기고만장했던 시절이었다.

 

데이터 기반 투자의 시작

매일같이 장 열리기전에 국내외 지수확인, 미국, 중국, 유럽, 주변나라의 증시현황, 뉴스기사 확인 그러고나선 한종목 한종목 확인하는 게 일상이 될 무렵 정확하면서도 귀찮음과 그 수고를 덜어줄 방법이 없을까? 라고 생각하던 중에  2007~2008년에 자바(Java)라는 프로그래밍 언어를 접하게 되었다. (그 이후로 IT 업계로 진로가 바뀌었다...)

문득 ‘데이터로 기법을 적용하면 어떨까?’라는 생각이 들었다. 그래서 API를 활용해 차트 분석을 반자동화하는 프로그램을 개발했고, 직접 하는 매매보다 훨씬 안정적인 수익을 낼 수 있다는 것을 경험했다. (물론 몇 년간 돌리면서 최적의 시간대, 조건, 수치 조정의 요령도 한몫했겠지만)

이때부터 ‘어느 정도의 기술적 분석 능력이 밑받침된다면, 보다 더 중요한 것은 심리적 요인이 아닐까?’라는 생각을 하게 되었다. 과거에는 매수 타이밍에만 집중했다면, 이제는 매도와 손절 타이밍이 얼마나 중요한지 알게 되었다.

 

지금도 도전은 계속된다

그때의 시행착오와 경험을 바탕으로, 지금도 나는 데이터 기반 투자를 실천하고 있다.

현재 국내 주식 30%, 미국 주식 70% 비율로 투자 포트폴리오를 운영 중이며, 데이터를 활용한 투자 전략을 지속적으로 개선하고 있다.

과거 지표를 기반한 Rule-Base기능에서 최근에는 ChatGPT에 API로 크롤링한 뉴스기사를 보내서 '호재'인지 '악재' 판단하는 기능, 딥러닝으로 과거데이터를 학습하고 예측하는 기능들도 덧붙이고 있다.

조금 더 연구를 해봐야겠지만 ChatGPT API가 생각보다 건당 과금이 비싸고, 뉴스 기사도 퍼질대로 퍼진 소식이라 정확도 면에선 크게 연관성을 보이진 않고 있다. 이 부분은 나중에 한번 다뤄볼 생각이다.

 

과연 데이터 기반 투자만으로 꾸준한 수익을 낼 수 있을까?

아직 명확한 정답을 내리기는 어렵지만, 한 가지 확실한 것은 데이터를 활용한 투자 전략이 심리적 편향을 줄이고 더 객관적인 판단을 내릴 수 있도록 도와준다는 점이다.